400ドルを数十億ドルにしたタートルズの手法とは?素人を天才トレーダーに変えた方法論

マーケットの魔術師の中でインタービューされている「リチャード・デニス」と「ウィリアム・エックハート」によってによって作られた投資集団・タートルズの解説です。

非常に興味深い内容になっています。

要旨

リチャード・デニスとウィリアム・エックハートがとある賭けをした。

それは「優秀なトレーダーは育成できるか?」
「優れたトレーダーは教育によって作られるか否か?」

リチャード・デニスは、初心者でも教育によって優れたトレーダーになれると主張し、ウィリアム・エックハートはトレーダーは生まれ持った資質が必要だと主張した。

これを検証するにあたって、二人はウォールストリート・ジャーナルにてトレーダーを募集する広告を出した。

それには、当時カリスマ的な人気のあった「ピットの王子」リチャードが、トレード手法を直接教えて、しかも100万ドルの資金を預けてトレードさせてくれると書かれていた。

そして集まった1000人以上の候補者のうち、10人を絞り、この投資集団を「タートルズ」と名付けた。

結果として、タートルズは莫大な利益を上げた。
ここから、優秀なトレーダーは育成できると結論づけられた。

具体的な取引手方法は「新高値更新」と「新安値更新」

タートルズの手法
過去の20期間の最高値(最安値)を更新したら買う(売る)
過去の10期間の最安値(最高値)を更新したら手仕舞い

この手法の特徴は、トレンドができている間は相場が勢いに乗っている限りはポジションを持ち続けるというもの。

頭や尻尾は取れないが、相場の大波は取る事ができるため、時に大きな利益を出すことができる。

利食いが苦手な人は、決済ルールをシステマティックにすると良いだろう。

ちなみにタートルズは毎年80%以上の利益を出していた。

 ただし、現在の相場ではタートルズの手法は通じにくいと感じる。

現在の相場は瞬時に情報が伝わるため、トレンドが継続しにくい傾向にある。

実はリチャード・デニスも一時期50%近いドローダウンにあってしまってトレードを中断したことがある。

この手法はどうしても収益性の波が激しく、時にドローダウンが続くことがある。このドローダウンに耐えられるような資金管理が重要。

タートルズについては、以下の著書が参考になる。

 

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